简单讲下收割量化的一个策略。
周末了，还是简单聊一下这周的行情。
(资料图片仅供参考)
[淘股吧]
原来写文章写过，在A股做交易。可能会有很多流派，有低吸的，有半路的，有打板的，有做趋势的。但这些交易手法交易模式总体来说都是术，都是依靠在大行情的前提下产生的。
就像江湖里面有很多门派，峨眉了少林了如果在国家鼎盛的时候可以互相争奇斗艳。
但是如果一旦要面临安史之乱，各个门派都要面临灭顶之灾，连生存都是问题。
而放到A股的也是一样，普通投资者交易者想要挣钱也是要依托大行情。
就像一句老话说的，拉车也要抬头看路。
整个成交量就是股市里边需要抬头看的路。
而回顾六七月这段行情里，从四五月份AI大市值走趋势的行情逐渐结束的情况下，资金开始投向短线小市值也就是连板这块。
风水轮流转，三四五月打板短线不好挣钱的情况下，到了6月这块儿却是投机盛世。
很多打板客龙头选手做连板挣的盆满钵满。
从日播时尚杭州热电再到后来这段时间的中马传动浙江世宝。
而从这周有了很大的一个变化，就是如果你当天打的很硬的板，第2天很少再有很高的溢价。
而这背后的大行情是什么呢？是前一段儿交易日几乎都在9,000亿以上，而最近一周特别是最近几天缩量严重只有8000亿。
整个成交量就是股市里边需要抬头看的路。
成交量缩量的情况下，也就只能靠着量化来制造波动了，于是出现一个很蹊跷的事情，也就是如果你打一个板当天封的很死，但是第2天是没有游资和资金过来做接力的。
就像周一的红星发展一样，当天封的很死，结果第2天集合竞价都没有什么溢价，直到下午的时候才拉红，这个时候一般的打板选手没有几个人能拿到的。
而当天很烂反复开板的板，当天量化介入以后，第2天按照超短客的交易认知，大家认为这种很烂的板可能第2天都要低开2-3个点，但实际并不是这样，反而集合竞价的时候都有一个多点的溢价还会高开，甚至这个脉冲会拉到涨停附近，没有封盘资金过来，量化反手就一路按下去，然后就是走A。
很简单的例子，可以看一看前不久的华西股份，英联股份，在断板以后，第2天基本上都是这样。
这就是量化的新决策因子。
变化：不再主动去封板或者做接力，而是接手高位横盘的股。以后主动做t，一边拉伸垫单插单，看有没有资金过来接盘，没有的话就一路无情的按掉，甚至能从涨7个点8个点直接按到0轴或者水下。
然后第2天低开按掉，然后再继续接回来，继续拉升继续t。
这个博弈其实也可以用到可转债这块，特别是可转债这块，6月份可以说是挣钱效益爆炸，20厘米涨停的可转债只要当天打板，第2天都有很高的溢价，第2天都每个都冲到10个点以上。
从那以后很多资金就开始涌入无脑打板可转债。
但是博弈论就是这样，大家都博弈明天会高开，就有一部分资金去先埋伏套打板可转债的资金。
永鼎转债是第1个20厘米转债当天炸板开而且炸在三个点以上的。
虽然他第2天也高开了，也给了很高的溢价，但是这开了一个很坏的头。证明有些量化和资金已经博弈到提前预量去收割量化的策略。
证明有些量化已经进化的很快，他的决策因子是变更很快的。
从永鼎以后，所有的涨停可转债只要你涨停一瞬间打板几乎都会买到，因为后边都会开板都会放量，但是第二天几乎早盘集合竞价就是最高点，开盘就瀑布。
最后终于到华锋转债，当天20厘米也是封不住，最后甚至正股炸板了。
但是华峰依然像前几天的英联一样，第2天还是有冲高。
而放到股票上，也是同样的例子，前段的中大力德就是个典型的量化入住的例子
股价高位横盘以后，量化接手，天天做t，就看着板块高潮了，然后反手卖出。一天t下来，收益比打板都要高。
讲到这里可能大家会有人说，那既然量化的选股因子是这样，那我可不可以去博一热门股的烂板，然后博弈第2天量化拉升冲高麦与量化。。
这里要讲另外一个东西，胜率和盈亏比。
胜率是指你买10个股可能9个都是盈利的，但是这9笔一共才挣了不到10万块钱。
但是亏的这一笔一笔都亏了30-40万。这种模式可以说是小亏大赚，刀口舔血。
而放到很典型的例子，比如同样的量化入住，6月29，华西股份的弱转强，你可以去博弈尾盘买了，第2天博弈量化会拉升。
然后第二天的确赌到了量化的拉升，吃到了肉。
但是同样的手法，如果你还想去复制，放到7月4号的南方精工，尾盘买入博弈第二天的高开，结果那可能就要吃超级大面了。
当然，南方精工是个突发利空，避免不了的。
总体来说，这个博弈量化的招目前来说，还是可以用的，还有出现很大的亏钱效应，就像可转债打板一样，等到出现巨大的亏钱效应了，量化才会放弃。
博弈量化这个我为什么要在这里摊开去讲，而不会把他当做交易模式的一种，是因为不可预测的因子太多了，盈亏比来说不是很划算。
因为现在的量化私募跑模型跑数据进化的实在是太厉害了。
而量化这样搞就造成了入场的资金会很难受，因为你看到板块爆发了，想去买前期热门的龙头股，结果你的买点，全是量化的卖点，整个板块其他后排都涨停了，板块都涨了四五个点，结果你买的这个龙头反而还冲高回落了，第二天还低开。
这就造成多杀多，也就是个人，很难从这个股上挣到钱，没有赚钱效应，大家肯定都抛弃这个股了，
所以其他资金宁可去拉其他小市值主营业务不纯正的股，也不愿意在这种龙头上面花费时间。
而量化意识到没有资金来以后，也会逐渐放弃这个股，于是会以某天一个大阴棒，股价直接跌破平台。
符合文章以上的举几个例子：
华西股份
中大力德
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从6月初到现在，特别是这周，成交量缩量太快了。
有外部的原因，也有一部分是叠加中报了，有些资金为了避险，就等到业绩出空了才会回来了。
所以接下里，无论是趋势还是打板，7月份尽可能往业绩线上靠。
打板开仓之前一定要先按开F10先看财务报表，业绩很差劲的，一定要忍住手。
另外转债这边。
伴随着一个多月的转债空仓期，接下来陆续有很多新转债上市，而新债的上市流通盘玩法已经被普及了，这块新债由于筹码干净，再叠加监管比较松，所以资金还是会往这块去。
因为我一直观察一个配债标的：
纽泰格。
可转债配债的那帮资金搞的，正股一共27个亿流通才11个亿。
可转债发行规模3.5亿，估计流通规模也就6个月之内不到一个亿。
先用正股把转债价格拉上去，然后转债上市以后套转，这个纽泰转债上市以后肯定要超过180了。
而这几天，资金已经把转股价格拉到125元了，这个转债上市的时候，肯定会带动一波转债新债行情。
跟随就行了。
祝好
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